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芝加哥期權交易所波動率指數(shù)

來源:http://bbs.pinggu.org/thread-3721076-1-1.html作者:北美購房網(wǎng)時間:2015/11/26

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波動率指數(shù)(volatility index)是由股票指數(shù)期權價格所反映出來的市場對股票近期波動的預期的一個指標。1993年,美國芝加哥期權交易所(CBOE)開始引入波動指數(shù)(Volatility index ,VIX)。很快,它成為衡量股票市場波動的一個基準指標。具體來說,芝加哥期權交易所的VIX指數(shù)反映的是從指數(shù)期權反映出來的市場對緊接著的30個日歷天的股票市場波動的預期。它的值依據(jù)股票指數(shù)期權進行實時計算并且在每一交易日都連續(xù)發(fā)布。

芝加哥期權交易所的波動率指數(shù)最早在1993年推出。經(jīng)過十年后,于2003年又根據(jù)理論的發(fā)展和實際的需要進行了修改。新波動指數(shù)的計算方法可用以下公式進行簡單概括:

其中,σ是VIX/100,T為到期時間。F為從指數(shù)期權推導出來的遠期指數(shù)水平,Ki為第i個蝕價期權(out-of-the-money)的執(zhí)行價格!鱇i為執(zhí)行價格的間隔。K0是第一個低于遠期指數(shù)水平F的執(zhí)行價格。R為無風險利率。Q(Ki)為對應的每一個執(zhí)行價格為Ki的期權的買賣差價的中點。通過上述計算方法的介紹,我們只是對其波動指數(shù)有一個大致的了解。

芝加哥期權交易所交易的產品:

1、股票期權

2、指數(shù)期權

3、利率期權

4、FLEX期權

5、LEAPS期權

以上就是關于芝加哥期權交易所波動率指數(shù)的介紹,有興趣的朋友可以多了解一下,也希望以上內容能為大家?guī)硪恍⿴椭?/p>

 

 

 

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